A股动量因子的构建与稳健表现

A股动量因子的构建与稳健表现

Published on Jun 19
07:26
量化好声音
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<p style="color:#333333;font-weight:normal;font-size:16px;line-height:30px;font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;hyphens:auto;text-align:justify;" data-flag="normal"><span> * 理解动量效应和反转效应在国内外股票市场的表现差异。</span></p><p style="color:#333333;font-weight:normal;font-size:16px;line-height:30px;font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;hyphens:auto;text-align:justify;" data-flag="normal"><span> * 掌握传统时间维度切割涨跌幅因子效果不佳的原因。</span></p><p style="color:#333333;font-weight:normal;font-size:16px;line-height:30px;font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;hyphens:auto;text-align:justify;" data-flag="normal"><span> * 深入理解基于日度振幅的涨跌幅因子切割方案及其原理。</span></p><p style="color:#333333;font-weight:normal;font-size:16px;line-height:30px;font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;hyphens:auto;text-align:justify;" data-flag="normal"><span> * 熟悉切割得到的动量因子的稳健性表现,包括IC均值、ICIR值以及多空组合收益。</span></p><p style="color:#333333;font-weight:normal;font-size:16px;line-height:30px;font-family:Helvetica,Arial,sans-serif;hyphens:auto;text-align:ju...